Indice variabile variabile dinamica media indice dinamico indicatore tecnico medio (VIDYA) è stato sviluppato da Tushar Chande. Si tratta di un metodo originale di calcolo della media mobile esponenziale (EMA) con il periodo cambia dinamicamente della media. Periodo di media dipende dalla volatilità del mercato come la misura della volatilità Chande Momentum Oscillator (OCM) è stato scelto. Questo oscillatore misura il rapporto tra la somma degli incrementi positivi e somma degli incrementi negativi per un certo periodo (periodo OCM). Valore CMO è usato come il rapporto al fattore di livellamento EMA. Così VIDYA deve parametri di configurazione: periodo di CMO e il periodo di EMA. Applicazione Di solito non VIDYA stesso viene utilizzato in sistemi di trading, ma i suoi confini superiori e inferiori (Alta banda amplificatore inferiore della band), che sono da N sopra e sotto VIDYA. Interpretazione dell'indicatore per la ricezione di segnali di commercio in questa forma viene eseguita simile a Bollinger Bandsreg. Calcolo Lo standard media mobile esponenziale viene calcolato secondo la formula seguente: EMA (i) Prezzo (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 (PeriodEMA1) Fattore di smoothing PeriodEMA EMA Periodo medio prezzo (i) in corso EMA prezzo (i-1) valore precedente di EMA. Il valore della variabile indice dinamico media viene calcolata in modo analogo utilizzando CMO: VIDYA (i) prezzo (i) F ABS (OCM (i)) VIDYA (i-1) (1 - F ABS (OCM (i))) ABS (CMO (i)) assoluto valore corrente Chande Momentum Oscillator VIDYA (i-1) valore precedente di Vidya. Il valore di CMO viene calcolato secondo la seguente formula: CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) corrente somma degli incrementi di prezzo positivi per il periodo DnSum (i) corrente somma di incrementi dei prezzi negativi per l'period. Variable media mobile la variabile Moving studio media permette di ottenere molto creativo con le medie mobili. Tre medie mobili vengono applicate (normale, esponenziale, e levigate). Proprietà Period1. Per la normale media mobile, il numero di barre in un grafico. Se il grafico mostra dati giornalieri, poi periodo denota giorni nei grafici settimanali, il periodo starà per settimane, e così via. L'applicazione utilizza un valore predefinito di 10. Period2. Per la media mobile esponenziale, il numero di barre in un grafico. Se il grafico mostra dati giornalieri, poi periodo denota giorni nei grafici settimanali, il periodo starà per settimane, e così via. L'applicazione utilizza un valore predefinito di 10. period3. Per la Smoothed media mobile, il numero di barre in un grafico. Se il grafico mostra dati giornalieri, poi periodo denota giorni nei grafici settimanali, il periodo starà per settimane, e così via. L'applicazione utilizza un valore predefinito di 10. Aspetto: Il campo simbolo sul quale sarà calcolato lo studio. Il campo è impostato di default, che, durante la visualizzazione di un grafico per un simbolo specifico, è lo stesso di chiudere. Interpretazione medie mobili sono uno degli strumenti tecnici più comunemente utilizzati. Essi seguono la tendenza, liscia le normali fluttuazioni dei dati, e chiaramente segnalano posizioni lunghe e corte per l'investitore. Una media mobile può essere visualizzato come un normale sistema di scambio di crossover quando si seleziona fino a tre differenti media. La maggior parte degli investitori e servizi di creazione di grafici utilizzano tre medie mobili. Le loro lunghezze consistono tipicamente di breve, medio e lungo termine. Un sistema comunemente usato è 4, 9, e 18 intervalli. Un intervallo può essere zecche, minuti, giorni, settimane o addirittura mesi che dipende dal tipo di grafico. movimento segnali buysell di crossover media normali sono i seguenti: un segnale di acquisto è balenato, quando le medie a breve e medio termine si incrociano da sotto a sopra alla media a lungo termine. Al contrario, un segnale di vendita viene emesso quando le medie a breve e medio termine si incrociano dall'alto al di sotto della media a lungo termine. Un altro approccio è quello di utilizzare i prezzi di chiusura, con la media mobile (s). Quando il prezzo di chiusura è al di sopra della media mobile (s), si mantiene una posizione lunga. Se il prezzo di chiusura scende al di sotto della media mobile, è liquidare le posizioni lunghe e stabilire una posizione corta. Ricorda, qualsiasi sistema di media mobile funziona meglio in trend dei mercati. Contenuto Fonte: FutureSource Vedi Altri Analisi tecnica studi primari Sidebar Ultimi Tweet Prova in linea commodity futures rischio di negoziazione GRATIS con un account di DT Pro pratica. Attiva il tuo demo qui: t. coHCRLzBvyXv tempo fa 16 ore via Buffer nuovi livelli di buy amp vendere per FSE da MDASnapShot. Ottenere tutti i dettagli commerciali qui: t. coCoXxaWZllH Tempo fa 22 ore via Buffer Pensate voi non conosce futures trading Pensate di nuovo Mediatore maggiore Tom Dosdall spiega: t. co4keZ3oSlC4 tempo fa 22 ore via Buffer Copyright 2017 xA9 XB7 Daniels Trading. Tutti i diritti riservati. Questo materiale viene convogliato come una sollecitazione per entrare in una transazione derivati. 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Il rischio di perdita di contratti futures trading o di opzioni su materie prime può essere sostanziale, e quindi gli investitori dovrebbero comprendere i rischi coinvolti nel prendere posizioni leveraged e devono assumersi la responsabilità per i rischi associati a tali investimenti e per i loro risultati. Si dovrebbe considerare attentamente se tale trading è adatto a lei, alla luce delle circostanze e delle risorse finanziarie. Si consiglia di leggere la pagina web informativa sul rischio accede al DanielsTrading nella parte inferiore della home page. Daniels Trading non è affiliato con né sostiene alcun sistema di negoziazione, newsletter o altri servizi simili. Daniels Trading non garantisce o verificare eventuali richieste di prestazioni effettuate da tali sistemi o service. The originale Analisi Tecnica Biblioteca TA-SDK è il nostro originale: Analisi tecnica per Software Development Kit, rilasciato per gli sviluppatori di software nel 1997. Dopo aver vinto numerosi premi della rivista Futures e Azioni rivista Commodities per la velocità e la precisione, TA-SDK è stato continuamente aggiornato nel corso degli anni per supportare tutti i più recenti indicatori tecnici. TA-SDK aiuta gli sviluppatori a creare applicazioni di trading in tempo reale in tempo record. TA-SDK è flessibile e potente. Tutti gli indicatori sono completamente personalizzabili. Ad esempio, con poche righe di codice, è possibile calcolare un CMO lisciato basata su Welles smoothing, una media mobile triangolare, semplice, esponenziale, ponderata, il volume regolato, o VIDYA media mobile. È quindi possibile prendere l'OCM levigata ed eseguirlo tramite la regressione lineare, e si può prendere che la produzione e lanciarlo attraverso un altro indicatore, come ADX, per esempio. Le limitazioni di TA-SDK ci arent qualsiasi. TA-SDK è disponibile in varie forme. Essa si presenta come una libreria C per Windows e Linux. Una versione è disponibile per Windows e Windows RT. Un'altra versione è disponibile in Objective C per iOS. altre due versioni sono disponibili per Java e JavaScript. TA-SDK è l'illuminazione veloce, in grado di calcolare indicatori ad una velocità di decine di milioni di record al secondo. Utilizzando gli indicatori tecnici da TA-SDK, è possibile sviluppare applicazioni commerciali, archivi scanner, consulenti esperti, schiena applicazioni di test e altro ancora. Bands indicatori tecnici Frattali caos Parabolic SAR Band Alto Basso media mobile Busta correlazione Analisi alta Minus Basso Median Price Prezzo tipico Volume ROC ponderata Chiudi Accumulative swing Channel Index Indice Chaikin Money Flow Commodity Comparative Relative Strength Mass Index Flow Index denaro Volume Index negativo sulle prestazioni Balance Volume Indice positive Volume Index Prezzo Volume Trend Relative Strength Index a battente Indice Scambi Indice di regressione R² Regressione Previsioni Regressione pendenza della regressione Intercetta Time Series Forecast Aroon oscillatore Aroon Caos Frattale Oscillator Chaikin Volatility volatilità storica Chande Momentum Oscillator Detrended Price Oscillator DI DI - ADX ADXR Facilità di deviazione Movimento MACD Prezzo ROC standard bande di Bollinger (alto, basso, mediani) numeri primi Band Momentum Price Oscillator true Range Ultimate Oscillator verticale Filtro orizzontale Volume Oscillator Williams Accumulazione distribuzione Williams R media mobile esponenziale media mobile semplice Serie Tempo media mobile triangolare Moving medio variabile media mobile VIDYA Weighted Moving Average Welles Wilder Smoothing Elder Ray Bull Power Elder Ray Orso Potenza Elder force Index Vecchio termometro Ehlers Fisher Transform canali Keltner mercato Canale Facilitation Index Schaff Trend Cycle QStick Stoller media Gamma (STARC) Centro Di gravità Coppock Curve Chande Previsioni Oscillator Gopalakrishnan gamma Indice Klinger Volume Oscillator Pretty Good Oscillator avanzata MACD RAVI Random Walk Index Twiggs Money Flow Inizia con TA-SDK variabile media mobile (VMA) aka Volatility Index dinamica Ave (VIDYA) La variabile media mobile (VMA) aka Volatility Index dinamica media ( VIDYA) è stato sviluppato da Tushar Chande S. e il primo presentato nel numero di marzo 1992 Analisi tecnica degli stock amp Commodities 8211 Adattare medie mobili alla volatilità del mercato teoria Chande8217s era che le prestazioni di una media mobile esponenziale potrebbe essere migliorata utilizzando un indice di volatilità (VI) per regolare il periodo di livellamento delle condizioni di mercato cambiamento. L'idea è che quando i prezzi sono congestionate una media dovrebbe rallentare per evitare whipsaws ma quando i prezzi sono trend fortemente in media dovrebbe accelerare per catturare i maggiori aumenti di prezzo. Non era la prima persona a pensare in questa direzione George R. Arrington, Ph. D ha introdotto una media mobile semplice variabile sulla base di deviazione standard nel numero di giugno 1991 Analisi Tecnica degli stock amp Commodities 8211 Costruire una lunghezza variabile media mobile ( VLMA). Il YIDYA tuttavia ha rappresentato un passo in avanti dal VLMA perché ha permesso un molto più grande diffusione di periodi di smoothing. Come calcolare una variabile media mobile VMA (VI Chiudi) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Utenti scelta di una misura della volatilità o la forza di tendenza. N utente selezionati periodo di lisciatura costante. Ecco un esempio di un 3 periodo di VMA con un indice di efficienza 3 periodo (ER) come il VI: Come il VIDYA Smoothing viene modificato l'indice di volatilità della media mobile variabile è unico in quanto non ha alcun limite superiore o inferiore alla sua lisciatura periodo: il periodo di lisciatura VMA può andare all'infinito alta fino a quando l'indice di volatilità uguale a zero il punto in cui la media risultante cesserà di muoversi e di essere uguale al precedente VMA. Quando l'indice di volatilità uguale a 1 periodo di lisciatura sarà pari all'utente selezionato costante 8216N8217 avviso che quando l'asse Y N, l'asse X 1. Tuttavia se l'indice di volatilità utilizzato può superare 1 (ad esempio il rapporto deviazione standard) quindi il periodo di livellamento può scendere sotto l'utente selezionato costante. Quando la VI (N2) 0,5 allora il periodo di livellamento sarà 1, che è uguale al prezzo stesso. Pertanto, il VI che viene utilizzato non deve superare (N2) 0.5 e se lo fa su di occasione allora questo tappo deve essere scritto nella formula. Uno sguardo al reale Alpha Poiché il VMA è come suggerisce il nome, variabile, il 8216Actual Alpha8217 non è statico, ma è influenzata dal VI. Modificando la costante 8216N8217 comunque l'interpretazione del VI cambia notevolmente: Sopra potete vedere un esempio del 8216Actual Alpha8217 e il periodo di livellamento risultante per un VMA con una 8216N8217 di 1 e un 8216N8217 di 5. Sappiamo che quando il VI 1 (che indica che lo stock è in trend perfettamente) il periodo di livellamento 8216N8217. Così il più veloce periodi smoothing possibile in questi esempi possono essere 1 e 5, rispettivamente, non una grande differenza. Ma è sorprendente vedere ciò che un enorme impatto che cambia 8216N8217 solo alcuni punti ha complessiva. Infatti come 8216N8217 aumenta la risultante VMA si muove in modo esponenziale più lento. Questo effetto è un po 'come la quadratura usato da Kaufman nel suo Adaptive media mobile. Cosa Volatility Index utilizzare Chande utilizzato in origine il rapporto di deviazione standard come il suo VI e questo è quello tipicamente usato quando si parla di un VIDYA. Ma in seguito, in questo articolo ottobre 1995 dalla Technical Analysis of Stocks amp Commodities 8211 8216Identifying sblocchi potenti primi 8216 ha suggerito l'uso della propria Chande Momentum Oscillator (OCM). Poiché l'OCM è compresa tra 100 e -100, per utilizzarlo in questa applicazione dobbiamo prendere il valore assoluto diviso 100. Il risultato è identico al Efficiency Ratio (ER) ed è il VI usato spesso quando si riferiscono ad un VMA . Qualsiasi misura di volatilità o una tendenza forza può essere usato però finché si inserisce tra uno zero (N2) 0,5 intervallo in cui valori più elevati indicano un trend forte. Indici di volatilità utilizzati per le prove Come parte dell'indicatore 8216Technical lotta per la supremazia 8216 abbiamo testedwill testare i seguenti indicatori come l'indice di volatilità in una variabile media mobile: Ci sono altri che si pensa siano la pena testare Fateci sapere nella sezione commenti nella parte inferiore. Variabile Moving Average file Excel ho messo insieme un foglio di calcolo di Excel contenente la variabile media mobile e reso disponibile per il download gratuito. Esso contiene una versione 8216basic8217 che mostra tutto il lavoro e un 8216fancy8217 uno che regola automaticamente la lunghezza, così come l'indice di volatilità specificato. Cercare al seguente link nella parte inferiore della pagina sotto Download indicatori tecnici: Variabile media mobile (VMA) di 10 giorni media mobile variabile Esempio, VI 50 Giorno Efficiency Ratio Grazie Fratello questo è grande. la spiegazione della matematica dietro di esso è molto utile, ora che ho capito come ogni parti dell'equazione funziona posso giocare con uno question8230 VMA1 per i dati pugno punto basta usare il Close1 e in tal caso perché non utilizzare Close1 esso dovrebbe essere più sensibili ai cambiamenti di prezzo io sono d'accordo con steveplace, heteroskedacity è difficile da spiegare alle 7:00 del mattino lol sono contento che hai trovato utile Pietro. Trovo alcune delle formule tutto il web per queste cose davvero difficili da leggere perché ho don8217t ho alcuna istruzione formale matematica. Ecco perché rompo tutto verso il basso e mostrare il lavoro quindi non c'è confusione. Per quanto riguarda la tua domanda VMA è ancora una media mobile esponenziale (EMA) etfhqblog20101108exponential-mobile-media, ma con un alfa dinamica invece di una costante uno. Tutti gli EMAs usano la loro media precedente mentre si muovono in avanti, ma hanno bisogno di essere testa di serie con un numero in partenza (di solito la chiusura precedente) EMA EMA (1) (Chiudi EMA (1)). Se si continua a utilizzare la chiusura precedente, allora la media sarebbe traccia così strettamente da corrispondere quasi esattamente il prezzo. Scarica il foglio di calcolo, se si haven8217t già e avere una prova. Vai a J5 cellulare, alla fine della formula dirà IF (J482438221, J4 (2 (I51)) (E5-J4), 82.218.221)) cambiare questo da leggere se (E482438221, E4 (2 (I51)) (E5 - E4), 82.218.221)) colmare questa formula al fondo della colonna e sarà quindi riferimento alla precedente chiusura al posto del precedente VMA. BTW ho appena notato che ho avuto il foglio di calcolo impostato per aggiornare il calcolo manuale, piuttosto che automatica. Si consiglia di cambiare questo o scaricarlo di nuovo come ho risolto ora. Sayyed 5 anni fa sto usando VMA insieme ad altri MA8217s (semplice, exp, ponderata, vol ponderata, di forma triangolare). devo usare lo stesso periodo per VMA come il periodo per le altre medie faccio a utilizzare intersezione come i miei punti buysell come altri MA8217s o devo usare la direzione del VMA come mio segnale buysell grazie per il vostro sostegno. Derry Brown 5 anni fa E 'possibile visualizzare i risultati dei test per molte delle AdG che hai menzionato qui 8211 etfhqblog20100525best-tecnico-indicatori La risposta alla tua domanda dipende dal fatto che li si utilizza come parte di un sistema meccanico o uno discrezionale. Non ho ancora testato i risultati di crossover MA tra i diversi tipi di Mas ma wouldn8217t si aspettano che questo sia un approccio efficace. Ogni tipo di media mobile è unico quindi non è necessario utilizzare lo stesso periodo di levigatura e la VMA è così diverso al deve essere trattato come media completamente separato. Spero che questo aiuti Derry
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