Opzioni di negoziazione a scadenza: strategie e modelli per vincere la Endgame Netto e opzioni su indici scadono il terzo Venerdì di ogni mese. Come quel momento si avvicina, le forze di mercato insolite opzione Crea distorsioni di prezzo, raramente capito dalla maggior parte degli investitori. Queste distorsioni danno luogo a notevole commercio opportunitiesMore equità e opzioni su indici scadono il terzo Venerdì di ogni mese. Come quel momento si avvicina, le forze di mercato insolite opzione Crea distorsioni di prezzo, raramente capito dalla maggior parte degli investitori. Queste distorsioni danno luogo a notevoli opportunità commerciali con un enorme potenziale di profitto. In Opzioni di negoziazione a scadenza: strategie e modelli per vincere la Endgame, le opzioni principali trader Jeff Augen esplora questa straordinaria opportunità con modelli statistici mai prima pubblicati, analisi dei prezzi minuto per minuto, e strategie di trading ottimizzate che offrono regolarmente i rendimenti di 40- 300 per il commercio. Youll imparare a strutturare posizioni che profitto da end-of-contratto di distorsioni di prezzo con notevolmente basso rischio. Queste strategie dont affidamento sulla vostra capacità di raccogliere le scorte o prevedere la direzione del mercato e che richiedono solo uno o due giorni di esposizione di mercato al mese. Augen discute anche: - Tre potenti effetti di fine ciclo non compresi dalla tariffazione contemporanea MODELLI Trading solo uno o due giorni al mese ed evitando la notte dell'espo - sizione Sfruttando la potenza sorprendente di dinamica dei prezzi scadenza giorni Se siete alla ricerca di una nuova e innovativa modo per riaccendere le vostre dichiarazioni, non importa dove i mercati si muovono, hai trovato in Trading Opzioni a scadenza. Imparare e profitto da Jeff Augens libro: E spiega chiaramente come sfruttare le inefficienze del mercato in collasso volatilità implicita, effetti di prezzo di esercizio, e tempo di decadimento. Una lettura obbligata per gli individui che sono opzioni orientate .-- Ralph J. Acampora, CMT, direttore di analisi tecniche Studi, New York Institute of Finance Un fantastico, perspicace libro pieno di statistiche meticolosamente compilate su anomalie che circondano l'opzione di scadenza. Non solo Augen presente una serie di strategie di trading efficaci per capitalizzare su queste anomalie, cammina attraverso l'esecuzione di ciascuna tra diverse scadenze. Il suo consiglio è pratico e facilmente applicabile: Egli delinea gli errori più comuni, fornisce indicazioni sui tempi vostre esecuzioni, e comprende anche il codice che può essere utilizzato per eseguire gli stessi calcoli che fa nel testo. Una lettura molto piacevole che vi darà un vero bordo a tuo trading delle opzioni .-- Alexis Goldstein, Vicepresidente, Equity Derivatives Business Analyst Mr. Augen fa uno studio attento e sistematico dei prezzi delle opzioni alla scadenza. La sua traduzione di comportamento prezzo in strategia di trading è un lavoro intrigante, e il livello di dettaglio è impressionante .-- Dr. Robert Jennings, Professore di Finanza, Indiana Kelly University School of Business Questo libro colma una lacuna nella vasta letteratura sui derivati di trading e si distingue per essere estremamente ben scritto, chiaro, conciso, e molto bassa in gergo - perfetto per i commercianti cercando di evolvere le loro strategie di equity option .-- Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capitale Invece di considerare strategie macro-time che prendono settimane a svolgersi, Jeff Augen è pensare micro qui - ore o giorni - in particolare i giorni o ore prima a destra scadenza e sfruttamento di rettifica, le opzioni inesorabile decadimento a scopo di lucro. Egli costruisce una ragione convincente per la strategia qui. Il concetto di usare spread rapporto più gestione del rischio per il più breve periodo di un solo giorno - aperto a chiudere - per catturare premio scadenza vale il prezzo del solo ingresso. Un superbo di follow-up per il suo primo libro. Lettura obbligata per gli studenti seri opzioni .-- John A. Sarkett, software Wizard opzione meno ottenere una copia Amici recensioni per vedere che cosa i vostri amici hanno pensato di questo libro, si prega di registrarsi. Comunità recensioni E valutato che è stato incredibile oltre 6 anni fa l'analisi di esperti di investitori opzione commerciali comunemente utilizzare modelli di pricing e le formule per determinare il fair value delle opzioni call per acquistare azioni e opzioni put per vendere magazzino. Ma formule fair value non tiene conto di tutte le dinamiche dei prezzi che influiscono sulle opzioni vicino thei. Leggi la recensione completa Gordon K Sung ha giudicato piaciuto Questo non è un libro per i principianti. Sento un sacco di informazioni sono saltato per brevità. Dovete sapere che cosa sta parlando per iniziare a ottenere le sue idee. Tattiche-saggio, sono disponibili su Internet. Non molto approfondito che spiega il processo in execut. Leggi la recensione completa Julia valutato che mi è piaciuto molto l'approccio molto metodico e logico di capitalizzare sulle dinamiche giorno di scadenza. Sempre più pertinente ora per le opzioni settimanali Per chi vuole una pausa dal delta negoziazione Greg Piedmo classificato questo non piaceva oltre 1 anno agoCustomer recensioni Il libro è molto interessante, ma in una sorta di modo accademico. Se siete alla ricerca di qualcosa di valore pratico, guardare altrove. L'autore ha fatto un sacco di lavoro - ha raccolto un ampio (e costoso) database storico di minuto per minuto i prezzi delle opzioni, e poi ha fatto un'analisi impressionante di questi dati storici. Presenta relativamente chiaramente i risultati di tale data mining. Il risultato principale è che il pinning di verifica di routine del giorno di scadenza (non una grande sorpresa in ogni caso, e si ottiene alcun accenno come indovinare a cui prezzo di esercizio sarà effettuato il pinning, che è il punto intero) e che non sembra essere un modello come a come un prezzi delle opzioni va al suo valore intrinseco (se presente) nel corso di scadenza Giovedi e Venerdì. Tuttavia, questo è circa. Vi è una certa discussione vaga e generale come i risultati mostrano che dovrebbe essere possibile avere qualche vantaggio quando di Borsa del giorno di scadenza e 1 giorno in precedenza, ma nessuna strategia chiara emerge. Sembra intuitivamente attraente che negli ultimi due giorni prima della scadenza opzioni algoritmi equo-pricing può ottenere un po 'fuori fuoco - quel tanto che basta per poter sfruttare. Purtroppo, questo libro non vi mostrerà come ottenere questo bordo. Essa mostra esempi che pretendono di dimostrare come l'autore ha ottenuto un commercio di bordo in passato, ma non ha nemmeno precisare chiaramente quali strategie vengono utilizzati. Con reverse-engineering gli esempi forniti, ho derivato 6 strategie l'autore ha usato: - ATM breve straddle - Just-OTM Straddle - Rapporto-Call (2x e 3x) - Rapporto di OTM di chiamata (3x) - Long Straddle). Ho costruito due modelli di Excel, uno per la scadenza Venerdì, e uno per la scadenza Giovedi, dove ho tagliato-e-incollare i prezzi delle opzioni su questi due giorni in diversi momenti della giornata, e il modello analizza tutte le combinazioni per le 6 strategie ho derivato dal testo e calcola il risultato dell'applicazione di queste strategie sulla falsariga del libro raccomanda. aprire una posizione intorno alle 10 e chiudere intorno 14:00-03:00 Purtroppo devo segnalare che dopo aver provato questo per un paio di mesi su circa 3-5 azioni, ho trovato nessuna strategia utile - In genere, se ho potuto intuire in anticipo quali prezzi di esercizio uso, ho potuto ottenere un vantaggio, ma non vi è alcun motivo che ho potuto trovare su quale dei 6 strategie avrebbe vinto con il quale combinazione di prezzi Stike. (E se potessi indovinare quale scioperi sarà corretto di fare per i quali la strategia, avrei potuto vincere in qualsiasi giorno, utilizzando qualsiasi strategia.) Ad esempio, in un recente scadenza Venerdì ho raccolto tutti i prezzi delle opzioni per AAPL, e analizzato per tutti e 6 strategie: strategia - vincente combinazione di prezzi di esercizio ATM breve straddle - Vittorie per i colpi a partire Un gradino sotto ATM e andare fino a 3 tacche sopra ATM Proprio OTM Straddle - Idem come sopra (non è sorprendente - per questi scioperi, questo è il stessa strategia) 3x rapporto Call - vince per l'acquisto di una chiamata a 1-3 colpi sotto ATM e la vendita di 1-3 colpi sopra ATM 2X rapporto Call - Idem come sopra (a questo colpisce, è la stessa strategia) OTM rapporto di chiamata - Idem come sopra (a questo colpisce, è la stessa strategia) lungo Straddle - vince per 1-3 colpi al di sotto ATM su entrambe le gambe in modo, per vincere, bisogna (1) selezionare correttamente la strategia da quanto sopra 6 possibilità e (21) selezionare la corretta combinazione di prezzi di esercizio da utilizzare. Se si può fare che poi si è più intelligente di me e probabilmente abbastanza ricchi da non essere la lettura in ogni caso questa recensione. Un altro problema, detto da un altro recensore anche, è che le tasse e si diffonde BidAsk vengono ignorate - e non sono trascurabili: La vittoria tipico è dell'ordine di 0,30-0,40. Una di andata e ritorno (acquistare Sell) tassa per una posizione 2-gamba è dell'ordine di 25 (ad esempio, 12,95 è la tariffa minima in OptionsXpress). Per una posizione di 10-contratto, assumendo vinco 0,50 per azione, la vincita totale sarà 500, e solo le tasse sono 5 dello stesso. Così - si dovrà negoziare un sacco di contratti, che non è una situazione consigliato per la gestione del rischio. (Una posizione 10 del contratto su un 20 azionario è già una posizione 20.000) spread bid-ask rendono questo molto peggio, e le posizioni più grandi non li risolverà. Assumere uno spread bidAsk di 0,25 (non una cosa rara) e presupporre che sarà in grado di aprire la posizione in circa metà punto di questo, ma quando si chiude, si deve pagare al bidask (e ricordate che si sta chiudendo in ritardo il giorno di scadenza Giovedi o Venerdì, dove anche l'autore dice spread BidAsk rischiano di allargarsi). Quindi, una di andata e ritorno (ApriChiudi) vi costerà circa 50 dello spread BidAsk. In questo esempio, questo significa che si costa circa 0,125 per azione - lasciando solo 0.375 dal 0,50 che speravano di ottenere. Aggiungere i due effetti insieme, e si scopre che, se tutto va bene, si ottengono 350 di quello che doveva essere di 500 guadagno - e ancora una volta, questo è se tutto va bene. --- Id dare 3 stelle sulla qualità della ricerca e di interesse, ma data la precedenza, trovo il titolo (e la fascetta pubblicitaria) fuorviante, e sto attracco è una stella. Linea di fondo - Accademicamente interessante, ma non pratico. Ho e ho letto la mia giusta quota di opzioni di libri, ma questo piccolo titolo è stato un aprire gli occhi e il mio miglior investimento di trading fino ad oggi. Jeff Augen ha avuto il tempo di studiare, analizzare e mettere in carta per il resto di noi una descrizione approfondita dei fenomeni di mercato opzione (efficienze di pricing) che si svolgono durante la settimana di scadenza delle opzioni, in particolare di scadenza Giovedi e Venerdì. Queste efficienze sono il modo in cui i mercati - cioè, commercianti umani, i market maker ei sistemi che hanno incorporato compensare le differenze tra i modelli teorici opzioni di prezzo e il rischio reale (o relativa mancanza della stessa) portati da un contratto di opzioni che si avvicina scadenza. modelli opzioni come Black-Scholes-Merton assumono un continuo (cioè 24hday) strumento negoziato e il commercio senza attrito - cioè senza tasse, senza spread e liquidità infinita. Queste ipotesi non tengono in generale, ma ottengono totalmente scollegato dalla realtà commerciale durante gli ultimi giorni della vita di un contratto di opzione. Come la scadenza si avvicina, morti (vale a dire non commerciali) il tempo diventa una quantità sempre maggiore di un valore di contratti di opzione. I market maker e gli operatori rispondono dalla volatilità implicita progressivamente variabile, che è l'unica variabile non deterministico nelle formule di opzioni di prezzo. Questo braccio di ferro tra opzioni venditori e acquirenti opzioni crea un modello prevedibile di comportamenti volatilità implicita durante la settimana di scadenza. Il modello è di per sé un efficienza del mercato: il suo modo in cui il mercato ha messo a punto per la regolazione del rischio più vicina alla realtà, in modo che persiste attraverso scadenze. La profondità modelli è relativamente limitata, nel senso che non rappresenta un'opportunità per investitori istituzionali dimensioni. Questo è il motivo per cui è consentito a persistere, dopo tutto. Ma rappresenta una grande opportunità per gli operatori privati che si prenderà il tempo per studiare e commercio intorno ad esso. Jeffs libro pone le basi per tutto. Questo è un libro piccolo e semplicemente scritto, ma non è un libro facile da digerire a causa della enorme esperienza distillata che veicola. Ho più di una volta aveva ripetuto aha momenti dalle stesse linee quando rivisitazione (più volte) il testo dopo un paio di mestieri. Quindi vale la pena di rivisitare regolarmente. Quindi, questo è un libro di cucina, nel senso che è necessario conoscere la cottura e sono disposti a sperimentare un po '. A questo proposito, non sono d'accordo con le recensioni che sostengono il bar è troppo alto per il commerciante opzioni media. E 'sicuramente sfruttabile così come sono, senza entrare in tutta la lunghezza di duplicare i dati degli autori e delle curve di decadimento della volatilità. Tutto ciò che serve per verificare sta avendo una sensazione o di una buona comprensione del comportamento delle strutture commerciali suggerite (rapporti lunghi, si trova a cavallo) e provare un paio di piccole o carta trades - vivere in un giorno di scadenza. Alcune ricette sono più facili di altre, e questo libro parla di fenomeni di mercato sfruttabili che sono autorizzati a persistere e ripetere perché rappresentano l'efficienza del sistema. Quindi la distanza tra l'essere media e di successo è di quelli più brevi si possono trovare. Detto questo, il libro potrebbe essere migliorata in una seconda edizione con l'aggiunta di alcune spiegazioni più dettagliate della matematica di base, ad esempio, mi è capitato di scoprire che il rumore delle curve di volatilità implicita che un altro recensore (Christian Farman) menziona può essere ridotto in modo significativo se non eliminato quando si calcola esclusivamente utilizzando l'opzione out-of-the-money prossimità della scadenza, premio tempo è così sottile che l'in-the-money bid-ask spread incrocio quando il commercio è abbastanza per corrompere la in-the - contratti di denaro implicita curva di volatilità. Linea di fondo - se si è o se si è disposti a diventare il vostro commerciante, questo libro è destinato a risparmiare un sacco di ricerca e fare si guarda avanti per la prossima settimana di scadenza come un buon rischio-rendimento, ricorrenti per fare soldi opportunità - il più vicino si può venire a qualcosa di simile a uno stipendio in questo business. Per quanto riguarda le opzioni di irregolare settimana comportamento giornalisti più finanziari amano riferire in merito - c'è metodo nella follia, e un sacco di come e perché sono scritti in questo piccolo gioiello. Un inequivocabili cinque stelle, per quanto mi riguarda. 11 persone hanno trovato questa utile In un follow-up molto concisa e densa al suo precedente classico e un ragionevolmente buona cartella di lavoro. Augen fornisce un (molto) gravi opzioni commerciante alcune intuizioni e strategie chiave per affrontare le dinamiche opzioni di scadenza. Questo libro non è per l'investitore informale cercando di fare un rapido profitto e alcune delle strategie menzionate, come l'autore stesso sottolinea, potrebbe avere implicazioni per quanto riguarda se si potrebbe essere classificato come un commerciante di giorno ai fini fiscali. Il libro è organizzato in tre capitoli. Nel primo capitolo, l'autore spiega tre osservazioni chiave per quanto riguarda le dinamiche di pricing delle opzioni - crollo della volatilità, Puntare prezzo di esercizio, e l'accelerazione del tempo di decadimento. Egli spiega come ciascuno di questi componenti contribuiscono a prezzi delle opzioni nella settimana di scadenza (e giorno) e fornisce alcuni suggerimenti forti su come sfruttarle utilizzando alcuni esempi dettagliati. Nel secondo capitolo, l'autore fornisce alcune linee guida per l'uso di modelli statistici per identificare i potenziali candidati per l'attuazione alcune delle strategie basate sui tre concetti di cui sopra. Il terzo capitolo fornisce una descrizione dettagliata delle specifiche strategie di trading sulla scadenza Giovedi e Venerdì. Ora, i caveat. Mentre il libro fornisce un serio studente di opzioni e un commerciante di alcuni ottimi spunti, non è chiaro come gli strumenti accessibili uno può avere bisogno di eseguire eventuali strategie delineate (per fortuna, l'autore pretende di fornire o fingere di fornire un approccio stereotipato, ma piuttosto un generica, ben pensato quadro abbastanza dettagliato che un lettore serio in grado di sviluppare hisher propria strategia in base al profilo di rischio). L'efficacia di queste tecniche non possono, ovviamente, essere giudicato solo dagli esempi libro contiene. Quindi, si ha la necessità di adottare un approccio paziente in criticare l'approccio libri - ci vorrà del tempo per sviluppare una strategia di trading e punti di dati sufficienti per trarre delle conclusioni significative per quanto riguarda l'efficacia. Ma, è chiaro che un lettore serio beneficerà enormemente per essere incoraggiati a guardare in un forse un settore di nicchia nel commercio di opzione in modo molto sistematico e attraverso il modo, che di per sé in grado di migliorare in modo significativo quelli di esperienza nel trading delle opzioni. Un must-have libro per il opzioni serio studenttrader. (Per quello che vale, mi considero come opzioni trader abbastanza conservativo, soprattutto concentrandosi su strategie di diffusione, con un lavoro di giorno lontano dai box di negoziazione) 48 persone pensano che questa helpfulI aveva quasi deciso di smettere di giorni di trading opzioni di scadenza quando ho opzioni di lettura Jeff Augen8217s di negoziazione a scadenza: strategie e modelli per vincere la Finale di partita (vedi altro vincitore da Jeff Augen per maggiori dettagli), che mi ha spinto a prendere in considerazione una serie di potenziali nuove strategie di opzioni di scadenza. Come un commerciante, sono ben consapevole che il mio PampL aggregato giorni opzioni di scadenza è una perdita netta. Non è solo il fatto che ho sempre trovato difficile essere costantemente vantaggiosa nei giorni opzioni di scadenza che mi ha infastidito, ma è stata anche la frustrazione di apparentemente dover mantenere un insieme di regole per 240 giorni di negoziazione all'anno e un altro serie di regole per affrontare una serie completamente diversa di opportunità e ostacoli presenti una volta al mese. La linea di fondo per me è che non vale la pena di giorno commercio opzioni Scadenze giorni e let8217s faccia esso, che doesn8217t bisogno di un giorno in più ogni mese. Inoltre, perché perdere tempo con il giorno prima annunci FOMC, quando il commercio è in genere apatico al meglio con le opzioni scadenze ogni mese e riunioni del FOMC ogni sei settimane, questo significa 20 giorni di vacanza supplementari all'anno 8211 forse anche pagato da taglio perdite commerciali. Incoraggio ogni trader di controllare il loro track record su opzioni Scadenze giorni e annunci FOMC giorni per vedere se devono avere diritto a 20 giorni di vacanza in più. fermata Don8217t a queste due fette, forse le vostre strategie non funzionano bene, il giorno prima delle vacanze, le opzioni di settimane dopo la scadenza, la prima settimana di ogni mese, mercoledì (scorte di petrolio greggio), il giovedì (reclami senza lavoro), il giorno si ha appuntamenti dentali o qualsiasi altra cosa. Non tutti i giorni sono uguali e se il vostro isn8217t bordo c'è in certi giorni, forse si dovrebbe non solo allontanarsi dalla tastiera, ma salire in macchina e andare a divertirsi un po 'con tutti i soldi che si sta salvando. Un certo numero di lettori hanno chiesto dove ho preso questa foto. E 'da Battle Rock Beach a Port Orford, Oregon. Ho preso questo filmato particolare su una scogliera che si affaccia sulla spiaggia. Più tardi ho scoperto che un BampB locale appena capitato di avere una webcam con una prospettiva simile: Battaglia Rock Beach webcam 7 commenti: Chiunque interessato a leggere questo libro Jeff Augen8217s può anche prendere in considerazione la lettura del suo quotThe volatilità Edge Trading Opzioni: strategie tecniche nuove per investire in instabile Markets. quot Questo libro tratta cicli opzione di scadenza e anche come il commercio guadagnare cicli in cui si mostra come la volatilità si blocca subito dopo la realizzare di guadagno. Quest'ultimo argomento è stato molto ben illustrato da Dean Mouscher sulle sue masteroptions dove si discute quotWhat è Opzioni Worth. quot Avendo opzioni negoziate per 12 anni, sono ancora a venire attraverso un libro migliore allora Jeff Augen39s. Sono d'accordo con voi su Augen39s primo libro, che mi ha dato un libro premio Best New Volatilità allo scorso anno. Inoltre, in base a quello che ho visto da Dean Mouscher, ho il sospetto che sarà raccomandare il suo lavoro in maniera regolare pure. Che Jeff hasn39t ha sottolineato in uno dei suoi libri è per questo che ci sono rotazioni selvagge, gli ultimi 2 giorni (o settimane) del ciclo di scadenza e anche l'impatto del commercio di programma sul ciclo opzione di scadenza. 1. Perché rotazioni selvagge - spesso responsabili Market Square loro posizioni prima del ciclo di scadenza che porta alla compravendita di posizione di netto le loro posizioni. Questo si traduce maggiore volatilità, gonfiare il prezzo delle opzioni, e that39s dove i commercianti opzione vengono a spremere le mani deboli. 2. negoziazione di Programma - Sappiamo tutti che circa 70 di trading azionario oggi è fatto da scatola nera. Ma come circa il commercio programma nelle opzioni di circa 15 di trading delle opzioni è fatto da program trading, in particolare i cicli di scadenza e guadagnare cicli (don39t disporre di una fonte di eseguire il backup di questi dati ma ricordo questi dati da CBOE). Questi algoritmi sono stati appositamente progettati per sfruttare market maker squadratura le loro posizioni. (Jeff ha scritto migliaia e migliaia di righe di codice di programmazione per la negoziazione sia guadagni e ciclo di scadenza). Dopo aver detto che la rinuncia, anche dopo 12 anni di trading delle opzioni, non posso dire con certezza o pin-point i motivi esatti. Questo è qualcosa di riflettere su, se si aspira ad essere un commerciante di opzioni. Peccato che io evito scorte biotech, altrimenti ho avuto anche di più giorni di vacanza. di avere tutti quei risultati clinici dei test, processo di approvazione della FDA, e opinioni di ricerca medica. troppa volatilità lì. Grazie per i ragazzi consiglio di lettura, io sono solo salendo in ingressi e strangola nudi e ama la IV cotta Bill, Bel post, e ho intenzione di leggere Augen39s e Mouscher. Due pensieri prima di me: 1) Sono d'accordo che il giorno di scadenza dovrebbe almeno essere un dayquot salute quotmental speso per lo più l'organizzazione di ufficio o pagare le bollette. Pins, centesimo assignmentampexercise, e gamma - che ha bisogno di preoccuparsi di tutto questo: tra i concessionari che devono essere più aggressivi con i propri libri e altri giocatori che possono commerciare molto più rapidamente allora possiamo, faccio tutto quello che posso per ottenere le nostre posizioni su mese anteriore e in un altro ciclo di almeno una settimana prima della settimana scadenza. C'è solo troppo caso e gamma rischio di cavalcare scadenza con le nocche bianche. Ridurre lo stress, rotolo in più tempo e cercare strategie misurate in qualcosa di diverso minuti fino Friday39s vicino. 2) giorni di scadenza sono il momento ideale per pianificare al commercio in vista di indici di buy-scrittura o di altri investitori che sono solo andando a vendere via al nuovo mese anteriore la settimana successiva. In più, credo che ci sia qualche opportunità belle arbitraggio sui nuovi mesi a breve termine (come settembre prossima settimana per gli stock di ciclo gennaio e febbraio) con rotoli da agosto per altri 28 giorni netti. Ho già la mia lista di aperta AUG contratti a breve chiamate che possono essere spostati a settembre la prossima settimana. Bell'articolo su posizioni gamma e di chiusura prima che la matematica diventa pericoloso può essere trovato qui: condoroptionsindex. phpstrategythe-Bucking-gamma-bull Lascia che ti mando alcuni grafici. Dax - medio termine followmarketrend. blogspot200907dax-big-picture. html Tra la gamma. Niente di nuovo a medio termine. Bel video. followmarketrend. blogspot200907great-forma-di-noi-economy. html SPX 500 - Gamma, quindi nulla di nuovo questa settimana followmarketrend. blogspot200907spx-500-gamma-so-nothing-nuova-questo-week. html grandi mestieri per voi e per tutti Godetevi
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